ビットコイン自動取引~バックテストの可視化~(移動平均交差戦略)

こんにちは!スナフキンです.

先日実装したBTC自動取引botのバックテストですが,単純な移動平均交差法だと損益がマイナスになってしまうことが分かりました.なぜそうなってしまったか,結果を眺めているだけでは分からないので,途中経過を可視化してみることにします.

結果・考察

バックテスト結果をグラフにしたものは以下です.

「ゴールデンクロスで買い,デッドクロスで売る」というロジック自体は問題なく動いているようです.パッと見た感じでわかる問題点は以下のようなものでしょうか.

  1. レンジ相場でのエントリーが多く,その多くが高いところで買い,安いところで売ってしまっている.
  2. トレンド相場でのエントリーは問題なく機能しているが,値幅がそれほど取れていない.

2つ目の問題点は,解決が難しそうです.なぜなら,天井および底の見極めは,人間にとってもそれほど簡単ではなく,出来高・相場の雰囲気などの価格データ以外のものも多く絡んでくるためです.

1つ目については,移動平均線の傾きを判断ロジックに組み込むなどによって解決できるかもしれません.

ぼくがこれまでに動かしてきたbotは,テクニカル指標を使わないタイプのbotだったので,これまでこのようなテクニカル指標を基にしたロジックの検証は行ってきませんでした.しかし,BitFLyerの遅延問題などもあり,遅延にあまり影響を受けない,少し長めの時間軸(と言っても見る足は最大でも15分足程度)でトレードを行うbotの開発も進めたいと感じています.今回のバックテストの実装で,ひとまずその環境が整ったと思うので,いろいろと試してみたいと思います.

書いたコード

一応ここまでに書いたコードを全て載せておきます.(参考になるほどきれいでもありませんが.)

ロジック部分を少し書き換えれば他の戦略も簡単に試せるので,今後もいろいろと試してみようと思います.ありがとうございました!

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